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회사는 리스크관리에 대한 원칙을 규정한 리스크관리 규정과 시장, 신용, 유동성·금리, 비재무 등 부문별 리스크관리 시행세칙을 두어 적법한 절차를 통한 효율적인 리스크관리가 수행될 수 있도록 제도화하고 있으며 자산운용 팀별 지침을 두고 있음.
또한, 리스크관리 전략을 수립하고 동 전략의 이행을 위해 리스크관리 정책 및 절차의 개발, 리스크관리시스템 투자 등을 포함하는 리스크관리 중장기 종합계획을 수립하여 운영하고 있음, 내외부 환경변화에 적절히 대응하기 위하여 리스크관리 정책의 정적성을 수시로 재검토하고 조치를 취하도록 하고 있으며 위기상황 대응방안을 수립 · 운영하여 급격한 리스크 환경변화에 대응할 수 있도록 하고 있음
시장위험관리
- 개념
- 시장위험이란 주가, 이자율, 환율, 변동성 등 가격변동 요소의 변동에 따라 운용하고 있는 자산에서 발생할 수 있는 손실 가능성을 말함.
- 관리방법
- 시장위험을 수반하는 회사의 자산운용과 영업활동을 대상으로 총괄적인 시장위험관리를 수행하고 있으며, 한도관리, 위험측정 분석, 민감도 분석, 상관관계 분석, 시나리오 분석 등을 통해 자산의 가격변동에 의해 회사가 입을 수 있는 손실을 적정한 수준 이내로 통제할 수 있도록 관리하고 있음.
리스크관리시스템을 통해 VaR 방법론의 위험을 측정·분석하고 있으며, 위험한도, 포지션한도, 손실한도, 손절매한도, 민감도한도, 스트레스테스트한도 등의 관리를 통해 다각적인 위험관리를 수행하고 있음. 리스크관리 담당부서는 일별로 시장위험 관련한도 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 과도한 시장위험의 발생을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있음. - 리스크관리팀
- 전사적인 리스크관리를 위한 리스크관리담당팀을 설치 운영하고 있으며, 현업부서와 독립적으로 위험관리 업무를 수행할 수 있도록 실무절차 및 통제체제를 구축하고 있음. 회사의 위험관리담당임원(CRO : Chief Risk Officer)은 리스크관리팀을 중심으로 리스크관리를 총괄함.
신용위험관리
- 개념
- 신용위험이란 거래상대방의 계약불이행으로 발생할 수 있는 손실가능성 및 기대 이익을 상실할 가능성을 말함.
- 관리방법
- 신용위험을 수반하는 회사의 자산운용과 영업활동을 대상으로 총괄적인 신용위험관리를 수행하고 있으며, 거래상대방별, 기업집단별 운용한도 및 거래등급 제한을 설정하고 있음. 리스크관리시스템을 통해 회사의 신용 Exposure를 측정하고 Credit VaR의 방법론과 BIS기준의 신용위험을 측정하고 분석하여 회사의 신용위험이 적정수준 이내로 유지될 수 있도록 관리하고 있음.
리스크관리 담당부서는 일별로 신용위험 관련한도 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 과도한 신용위험의 발생과 신용위험의 집중을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있음.
유동성 금리위험관리
- 개념
- 유동성위험이란 자금의 운용과 조달기간이 불일치하거나, 예기치 않은 자금의 유출 등으로 유동성 부족이 발생하여 회사가 지급불능상태에 처할 가능성을 말하며, 금리위험이란 금리의 변동으로 인해 금융기관의 순이자수익과 순자산가치가 예상보다 줄어들 가능성을 의미함.
- 관리방법
- 유동성위험관리의 경우 유동성위험을 수반하는 회사의 모든 부내, 부외거래를 대상으로, 유동성 비율, 순현금흐름비율, 시나리오별 자산,부채의 현금흐름 변화 등을 측정하고 있으며, 금리위험관리의 경우 회사의 비트레이딩 금리부 자산,부채 및 부외 거래를 대상으로 금리VaR, 금리감응갭, 듀레이션갭, 시나리오별 순자산가치변동 등을 측정함.
리스크관리시스템을 통해 회사의 유동성 및 금리위험을 모니터링 하고 위험 발생을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있음.
운영위험관리
- 개념
- 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력 및 시스템 또는 외부의 사건으로 인해 발생하는 손실 가능성을 말함.
- 관리방법
- 전사의 업무 프로세스를 분석하여 리스크와 통제활동을 정의하고 주기적인 자가통제(Control Self Assessment)프로세스를 시행,
운영리스크 현황을 파악함. CSA 결과 통제가 비효과적일 경우 개선방안을 도출하여 개선함으로써 운영위험을 최소화 할 수 있도록 관리하고 있음