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회사는 리스크관리에 대한 원칙을 규정한 리스크관리 규정과 시장, 신용, 유동성·금리, 비재무 등 부문별 리스크관리 시행세칙을 두어 적법한 절차를 통한 효율적인 리스크관리가 수행될 수 있도록 제도화하고 있으며 자산운용 팀별 지침을 두고 있음.

또한, 리스크관리 전략을 수립하고 동 전략의 이행을 위해 리스크관리 정책 및 절차의 개발, 리스크관리시스템 투자 등을 포함하는 리스크관리 중장기 종합계획을 수립하여 운영하고 있음, 내외부 환경변화에 적절히 대응하기 위하여 리스크관리 정책의 정적성을 수시로 재검토하고 조치를 취하도록 하고 있으며 위기상황 대응방안을 수립 · 운영하여 급격한 리스크 환경변화에 대응할 수 있도록 하고 있음


시장위험관리

개념
시장위험이란 주가, 이자율, 환율, 변동성 등 가격변동 요소의 변동에 따라 운용하고 있는 자산에서 발생할 수 있는 손실 가능성을 말함.
관리방법
시장위험을 수반하는 회사의 자산운용과 영업활동을 대상으로 총괄적인 시장위험관리를 수행하고 있으며, 한도관리, 위험측정 분석, 민감도 분석, 상관관계 분석, 시나리오 분석 등을 통해 자산의 가격변동에 의해 회사가 입을 수 있는 손실을 적정한 수준 이내로 통제할 수 있도록 관리하고 있음.

리스크관리시스템을 통해 VaR 방법론의 위험을 측정·분석하고 있으며, 위험한도, 포지션한도, 손실한도, 손절매한도, 민감도한도, 스트레스테스트한도 등의 관리를 통해 다각적인 위험관리를 수행하고 있음. 리스크관리 담당부서는 일별로 시장위험 관련한도 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 과도한 시장위험의 발생을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있음.
리스크관리팀
전사적인 리스크관리를 위한 리스크관리담당팀을 설치 운영하고 있으며, 현업부서와 독립적으로 위험관리 업무를 수행할 수 있도록 실무절차 및 통제체제를 구축하고 있음. 회사의 위험관리담당임원(CRO : Chief Risk Officer)은 리스크관리팀을 중심으로 리스크관리를 총괄함.

신용위험관리

개념
신용위험이란 거래상대방의 계약불이행으로 발생할 수 있는 손실가능성 및 기대 이익을 상실할 가능성을 말함.
관리방법
신용위험을 수반하는 회사의 자산운용과 영업활동을 대상으로 총괄적인 신용위험관리를 수행하고 있으며, 거래상대방별, 기업집단별 운용한도 및 거래등급 제한을 설정하고 있음. 리스크관리시스템을 통해 회사의 신용 Exposure를 측정하고 Credit VaR의 방법론과 BIS기준의 신용위험을 측정하고 분석하여 회사의 신용위험이 적정수준 이내로 유지될 수 있도록 관리하고 있음.

리스크관리 담당부서는 일별로 신용위험 관련한도 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 과도한 신용위험의 발생과 신용위험의 집중을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있음.

유동성 금리위험관리

개념
유동성위험이란 자금의 운용과 조달기간이 불일치하거나, 예기치 않은 자금의 유출 등으로 유동성 부족이 발생하여 회사가 지급불능상태에 처할 가능성을 말하며, 금리위험이란 금리의 변동으로 인해 금융기관의 순이자수익과 순자산가치가 예상보다 줄어들 가능성을 의미함.
관리방법
유동성위험관리의 경우 유동성위험을 수반하는 회사의 모든 부내, 부외거래를 대상으로, 유동성 비율, 순현금흐름비율, 시나리오별 자산,부채의 현금흐름 변화 등을 측정하고 있으며, 금리위험관리의 경우 회사의 비트레이딩 금리부 자산,부채 및 부외 거래를 대상으로 금리VaR, 금리감응갭, 듀레이션갭, 시나리오별 순자산가치변동 등을 측정함.

리스크관리시스템을 통해 회사의 유동성 및 금리위험을 모니터링 하고 위험 발생을 사전에 통제할 수 있도록 관리하고 있음.

운영위험관리

개념
운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력 및 시스템 또는 외부의 사건으로 인해 발생하는 손실 가능성을 말함.
관리방법
전사의 업무 프로세스를 분석하여 리스크와 통제활동을 정의하고 주기적인 자가통제(Control Self Assessment)프로세스를 시행,
운영리스크 현황을 파악함. CSA 결과 통제가 비효과적일 경우 개선방안을 도출하여 개선함으로써 운영위험을 최소화 할 수 있도록 관리하고 있음